Procurei por isso na internet e o que encontrei foi no forúm do burp, uma postagem antiga informando que não era possivel efetuar a importação mas acabei conseguindo e tô vindo mostrar.
Caso você já tenha o arquivo p12 e a senha, você pode abrir o burp em User options -> TLS -> Client TLS Certificates e depois Add como mostra a imagem abaixo:
Na janela do user options e depois de clicar em Add para adcionar um novo certificado, tú pode especificar o host para qual o certificado vai ser utilizado e informar o tipo de certificado que será usado que no nosso caso é o PKCS#12.
A próxima janela já vai ser para informar onde o certificado está e informar a senha dele, depois disso é só clicar em next e seguir os testes.
